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No. Registro   002859663
Tipo de material   TESE
Entrada Principal   LinkUribe, Paloma Vaissman
Título   LinkDynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices.
Imprenta   São Paulo, 2017.
Descrição   101 p.
Idioma   Inglês
Nota Tese/Diss   Tese (Doutorado)
Resumo   No presente trabalho são apresentados diversos métodos de seleção de variáveis e encolhimento para modelos lineares dinâmicos Gaussianos sob a perspectiva Bayesiana. Em particular, propomos um novo método o qual induz esparcidade dinâmica em modelos de regressão linear com coeficientes variantes no tempo. Isso é feito através da especificação de prioris spike-and-slab para as variâncias dos coeficientes de variação do tempo, estendendo o trabalho anterior de Ishwaran and Rao (2005) A abordagem é semelhante ao processo definido em Kalli and Griffin (2014), no entanto, assumimos uma estrutura Markov switching para as variâncias ao invés de um processo Gama auto regressivo. Além disso, investigamos diferentes priores, incluindo uma mistura de distribuições Gama Inversa, bastante utilizada para variâncias, além de outras misturas de distribuições, como a Gama, que gera a priori conhecida como Normal-Gama para os coeficientes (Griffin et al. (2010)). Nesse sentido, o modelo proposto pode ser visto como uma seleção de variável dinâmica em que os coeficientes podem assumir valores diferentes de zero seguindo uma distribuição mais dispersa (através do slab) ou encolhimento em direção a zero (através do spike) em cada ponto do tempo. O esquema MCMC usa.do para. simular a. posteriori utiliza variáveis latentes Markovianas que podem assumir regimes binários em cada. ponto de tempo para gerar as variâncias dos coeficientes. Dessa forma, o modelo é; um modelo de mistura dinâmica, portanto, para gerar as variáveis latentes, utilizamos o algoritmo de Gerla.ch et al. (2000), que permite gerar essas variáveis sem condicionamento nos estados (coeficientes variantes no tempo). A abordagem é exemplificada através de exemplos simulados e urna aplicação de dados reais
Nota Local   Estatística
Departamento   MAE ESTATISTICA
Assunto   LinkANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  LinkINFERÊNCIA BAYESIANA
Autor Secundário   LinkMorettin, Pedro Alberto 1942- https://orcid.org/0000-0002-8611-867X
  LinkLopes, Hedibert Freitas
Resumo/Outros   In the present work, we consider variable selection and shrinkage for Gaussian Dynamic Linear Models (DLM) within a Bayesian framework. ln particular, we propose a novel method that accommodates time-varying sparsity, based on an extension of spike-and-slab priors for dynamic models. This is done by assigning appropriate priors for the time-varying coefficients’ variances, extending the previous work of Ishwaran and Rao (2005). Our approach is similar to the Normal Gamma Autoregressive (NCAR) process of Kalli and Griffin (2014), nevertheless, we assume a Markov switching structure for the process variances instead of a Gamma Autoregressive (GAR) process. Furthermore, we investigate different priors, including the common Inverted gamma prior for the process variances, and other mixture prior distributions such as Gamma priors for both the spike and the slab, which leads to a mixture of Normal-Gammas priors (Griffin d al. (2010)) for the coefficients and also different distributions for the spike and the slab, ln this sense, our prior can be view as a dynamic variable selection prior which induces either smoothness (through the slab) or shrinkage towards zero (through the spike) at each time point. The MCMC method used for posterior computation uses Markov latent variables that can assume binary regimes at each time point to generate the coefficients’ variances. ln that way, our model is a dynamic mixture model, thus, we could use the algorithm of Gerlach et al. (2000) to generate the latent processes without conditioning on the states. Finally, our approach is exemplified through simulated examples and a real data application
 
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