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No. Registro   002756952
Tipo de material   ARTIGO DE PERIODICO - INTERNACIONAL
Cód. publicação   Link10.5897/AJBM2015.7695 DOI
Entrada Principal   LinkGaio, Luiz Eduardo (*)
Título   LinkValue-at-risk in times of crisis : an analysis in the Brazilian market.
Imprenta   Lagos, 2015.
Descrição   p. 223-232.
Idioma   Inglês
Assunto   LinkCRISE FINANCEIRA
  LinkMERCADO FINANCEIRO
  LinkINDICADORES ECONÔMICOS
  LinkOPERAÇÃO FINANCEIRA
  LinkINVESTIMENTOS
Autor Secundário   LinkPimenta Junior, Tabajara
  LinkLima, Fabiano Guasti
  LinkBonacim, Carlos Alberto Grespan
Fonte   LinkIn: African Journal of Business Management, Lagos, v. 9, n. 5, p. 223-232, 2015, ISSN: 1993-8233
Localiz.Eletrônica   e-mail do autor -- mailto://luiz.gaio@ymail.com
Localiz.Eletrônica    "Clicar" sobre o botão para acesso ao texto completo 
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   "Clicar" sobre o botão para acesso ao Currículo Lattes de Fabiano Guasti Lima 
   "Clicar" sobre o botão para acesso ao Currículo Lattes de Tabajara Pimenta Júnior 
Resumo/Outros   The present study aimed at evaluating the predictive ability of the models of market risk estimation in times of financial crises. To this end, models were tested to estimate the financial indicator Value-at-Risk (VaR) applied to the daily returns of the BM&FBovespa, the Ibovespa index. Traditional models and those based on the Extreme Value Theory (EVT), considered as two types of distribution, the Generalized Extreme Value (GEV) and generalized Pareto distribution (GPD) were tested. The data relating to two periods of international financial crises termed the 1997 Asian Financial Crisis and the U.S. Subprime Meltdown in 2008 were explored in the study. The results indicated the inefficiency of most statistical models for VaR estimation in moments of high volatility for both periods of crisis. In contrast, the exception refers to the model based on EVT, GPD distribution that proved satisfactory in the estimates in both periods of crisis. The results are in agreement with other studies in the field
 
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