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No. Registro   002249897
Tipo de material   ARTIGO DE PERIODICO - INTERNACIONAL
Cód. publicação   Link10.1007/s10898-011-9656-7 DOI
Entrada Principal   LinkBirgin, Ernesto Julian Goldberg https://orcid.org/0000-0002-7466-7663
Título   LinkLow order-value approach for solving VaR-constrained optimization problems.
Imprenta   Dordrecht, 2011.
Descrição   p. 515-742.
Idioma   Inglês
Nota   Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s10898-011-9656-7. Acesso em: 13 set. 2017
Ag de Financiamento   Financiamento PRONEX-CNPq/FAPERJ E-26/171.510/ 2006-APQ1
  Financiamento FAPESP 2005/57684-2 2006/53768-0 2007/06663-0 2009/10241-0
  Financiamento CNPq
  Financiamento Ministry of Science and Technological Development, Republic of Serbia 144006
Assunto   LinkOTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA
Autor Secundário   LinkBueno, L. F. (*) NAC University of Campinas - Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing (IMECC) - Department of Applied Mathematics - Campinas, SP Brasil
  LinkKrejic, N. (*) INT University of Novi Sad - Department of Mathematics and Informatics -Novi Sad, Serbia Sérvia
  LinkMartinez, J. M. (*) NAC University of Campinas - Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing (IMECC) - Department of Applied Mathematics - Campinas, SP Brasil
Fonte   LinkIn: Journal of Global Optimization, Dordrecht, v. 51, n. 4, p. 715-742, 2011, ISSN: 0925-5001
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Resumo/Outros   In Low Order-Value Optimization (LOVO) problems the sum of the r smallest values of a finite sequence of q functions is involved as the objective to be minimized or as a constraint. The latter case is considered in the present paper. Portfolio optimization problems with a constraint on the admissible Value at Risk (VaR) can be modeled in terms of a LOVO problem with constraints given by Low order-value functions. Different algorithms for practical solution of this problem will be presented. Using these techniques, portfolio optimization problems with transaction costs will be solved
 
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